Modelul de testare la stres în scop macroprudențial permite evaluarea impactului condițiilor macroeconomice asupra sectorului bancar. Din punct de vedere metodologic, testarea la stres în scop macroprudențial reprezintă un model macroeconometric în care regresiile sunt estimate prin tehnici frecventiste (OLS și ARDL). Estimările sunt efectuate în baza datelor trimestriale, iar primele observații sunt reprezentate de valorile variabilelor atestate în trimestrul I 2014. Această abordare face posibilă cuantificarea relațiilor cantitative dintre dinamica variabilelor economice și evoluția indicatorilor bancari.
Într-o primă fază sunt simulați indicatorii la nivelul întregului sector bancar, iar în etapa următoare rezultatele sunt repartizate pe bănci.
Sub aspect structural, modelul este compus din câteva module dedicate:
- creditului nou,
- riscului de credit,
- contului de profit și pierderi,
- echilibrării bilanțului contabil.
De asemenea, modelul include un modul separat destinat relațiilor macroeconomice. Un aspect important se referă la captarea efectelor de runda a doua. Astfel, modelul reflectă impactul șocurilor economice asupra sectorului bancar, dar relevă și influența sectorului bancar asupra dinamicii economice.
În baza modelului, sunt construite două scenarii ce cuprind un orizont de timp ce poate varia între 8 și 12 trimestre. Scenariul de bază e realizat în baza prognozelor disponibile, dar și a extrapolării tendințelor actuale. Scenariul advers presupune stresarea sectorului bancar prin simularea unui șoc macroeconomic sever, dar plauzibil.