Poziţia valutară reprezintă un indicator al riscului valutar, la care este expusă o bancă licenţiată, fiind calculată, în fiecare valută străină, ca diferenţa dintre activele şi obligaţiunile valutare ale băncii.
Poziţia valutară poate fi deschisă sau închisă:
- poziţia valutară este deschisă dacă activele valutare într-o anumită valută străină nu sunt egale cu obligaţiunile valutare în valuta respectivă;
- poziţia valutară este închisă dacă activele valutare într-o anumită valută străină sunt egale cu obligaţiunile valutare în valuta respectivă.
Poziţia valutară deschisă poate fi lungă sau scurtă:
- poziţia valutară este lungă dacă activele valutare într-o anumită valută străină depăşesc obligaţiunile valutare în valuta respectivă;
- poziţia valutară este scurtă dacă obligaţiunile valutare într-o anumită valută străină depăşesc activele valutare în valuta respectivă.
Poziţia valutară totală reprezintă suma valorilor absolute ale poziţiilor valutare deschise lungi şi scurte în toate valutele străine.
În luna septembrie 2026, activele valutare ale băncilor au constituit în medie 59,3 miliarde lei, iar obligaţiunile valutare – 59,1 miliarde lei.
Activele valutare bilanţiere au constituit în medie 58,6 miliarde lei sau 98,9 la sută din totalul activelor valutare, iar activele valutare extrabilanţiere – 0,6 miliarde lei sau 1,1 la sută.
În structura activelor valutare bilanţiere, activele financiare au constituit în medie 53,9 miliarde lei sau 90,9 la sută din totalul activelor valutare, activele nefinanciare – 4,8 miliarde lei sau 8,0 la sută, iar ajustările din reevaluare – 0,8 miliarde lei sau -1,3 la sută.
În structura activelor financiare valutare, ponderea cea mai mare a revenit:
- creditelor şi creanţelor – 36,9 la sută;
- disponibilităţilor – 32,4 la sută;
- rezervelor obligatorii – 20,7 la sută;
- valorilor mobiliare – 3,5 la sută;
- altor active financiare – 2,2 la sută.
Obligaţiunile valutare bilanţiere au constituit în medie 58,5 miliarde lei sau 98,9 la sută din totalul obligaţiunilor valutare, iar obligaţiunile valutare extrabilanţiere – 0,6 miliarde lei sau 1,1 la sută.
Poziţia valutară deschisă lungă a băncilor a constituit în medie 344,3 milioane lei, iar poziţia valutară deschisă scurtă – 195,9 milioane lei.
Raportul poziţiei valutare deschise lungi la capitalul eligibil a constituit în medie 1,30 la sută, iar raportul poziţiei valutare deschise scurte – 0,76 la sută.
Informaţia privind poziţia valutară agregată pe sistemul bancar este prezentată în tabelul de mai jos.
Poziţia valutară agregată pe sistemul bancar în luna septembrie 2026 (lei moldoveneşti)
|
(lei moldoveneşti) |
Datele, inclusiv activele şi obligaţiunile ataşate la cursul valutei |
||||
|
Sold |
Ponderea mediei lunare |
||||
|
la sfârşitul lunii |
mediu lunar |
||||
|
A. |
Total active valutare (A.1+A.2+A.3) |
59.214.384.599 |
59.265.238.293 |
100,0% |
|
|
|
Total active valutare bilanţiere (A.1+A.3) |
58.844.679.680 |
58.637.584.902 |
98,9% |
|
|
A.1 |
Total active bilanţiere în valută |
55.458.038.424 |
53.865.034.327 |
90,9% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
1 |
Disponibilităţi în valută |
19.046.828.192 |
19.187.467.519 |
32,4% |
|
|
(i) |
|
Numerar |
2.899.108.873 |
2.938.615.276 |
5,0% |
|
(ii) |
|
Conturi "Nostro" deschise în străinătate |
7.145.167.673 |
1.930.557.831 |
3,2% |
|
(iii) |
|
Plasări în străinătate ale băncilor licenţiate |
4.956.544.352 |
4.719.933.554 |
8,0% |
|
(iv) |
|
Mijloace plasate şi credite overnight |
1.898.886.871 |
7.518.328.359 |
12,7% |
|
(v) |
|
Valori mobiliare |
2.147.120.423 |
2.080.032.499 |
3,5% |
|
2 |
Credite acordate în valută |
24.012.818.229 |
21.875.043.777 |
36,9% |
|
|
3 |
Rezerve obligatorii în valută plasate în BNM |
12.309.574.426 |
12.288.262.312 |
20,7% |
|
|
4 |
Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-849.300.697 |
-796.523.821 |
-1,3% |
|
|
5 |
Alte active în valută (A1-1-2-3-4) |
938.118.274 |
1.310.784.540 |
2,2% |
|
|
A.2 |
Total active condiţionale în valută (extrabilanţiere) |
369.704.919 |
627.653.390 |
1,1% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
1 |
Cumpărari la operaţiuni la termen în valută |
278.784.237 |
417.078.156 |
0,7% |
|
|
2 |
Alte active condiţionale în valută |
90.920.682 |
210.575.235 |
0,4% |
|
|
A.3 |
Total active ataşate la cursul valutei |
3.386.641.256 |
4.772.550.575 |
8,0% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
1 |
Credite acordate ataşate |
3.476.936.242 |
4.884.060.035 |
8,2% |
|
|
2 |
Ajustări și reduceri pentru pierderi din depreciere |
-94.397.873 |
-120.134.544 |
-0,2% |
|
|
3 |
Alte active ataşate (A3-1-2) |
4.102.887 |
8.625.084 |
0,0% |
|
|
B. |
Total obligaţiuni valutare (B.1+B.2+B.3) |
58.911.037.236 |
59.116.868.346 |
100,0% |
|
|
|
Total obligaţiuni valutare bilanţiere (B.1+B.3) |
58.541.713.155 |
58.480.313.570 |
98,9% |
|
|
B.1 |
Total obligaţiuni bilanţiere în valută |
58.541.684.556 |
58.480.301.795 |
98,9% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
1 |
Conturi "Loro" în valută ale băncilor din străinătate |
42.809.586 |
55.489.702 |
0,1% |
|
|
2 |
Depozite la termen în valută ale băncilor din străinătate |
0 |
0 |
0,0% |
|
|
3 |
Conturi curente în valută ale clienţilor |
29.513.132.806 |
29.678.264.353 |
50,2% |
|
|
4 |
Depozite la termen în valută ale clienţilor |
19.397.215.452 |
19.264.385.523 |
32,6% |
|
|
5 |
Depozite diverse în valută ale clienţilor |
5.231.560.142 |
5.189.764.297 |
8,8% |
|
|
6 |
Credite primite în valută |
2.243.112.007 |
2.181.456.688 |
3,7% |
|
|
7 |
Ajustări |
-14.720.510 |
-14.600.729 |
-0,1% |
|
|
8 |
Alte obligaţiuni bilanţiere în valută (B1-1-2-3-4-5-6-7) |
2.128.575.073 |
2.125.541.962 |
3,6% |
|
|
B.2 |
Total obligaţiuni condiţionale în valută (extrabilanţiere) |
369.324.081 |
636.554.776 |
1,1% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
1 |
Vânzări la operaţiuni la termen în valută |
278.419.380 |
417.347.588 |
0,7% |
|
|
2 |
Alte obligaţiuni condiţionale în valută |
90.904.701 |
219.207.188 |
0,4% |
|
|
B.3 |
Total obligaţiuni ataşate la cursul valutei |
28.599 |
11.775 |
0,0% |
|
|
|
inclusiv pe categorii |
|
|
|
|
|
|
Credite primite ataşate |
0 |
0 |
0,0% |
|
|
|
Alte obligaţiuni ataşate |
28.599 |
11.775 |
0,0% |
|
|
C. |
Mărimea poziţiei valutare deschise |
|
|
|
|
|
1 |
Lungi |
389.648.262 |
344.311.858 |
100,0% |
|
|
(i) |
|
Euro |
305.685.938 |
279.092.756 |
81,1% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
55.248.626 |
29.489.728 |
8,6% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
447.171 |
1.332.619 |
0,4% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
5.184.237 |
10.808.623 |
3,1% |
|
(v) |
|
Alte valute |
23.082.290 |
23.588.132 |
6,8% |
|
2 |
Scurte |
-86.300.888 |
-195.941.041 |
100,0% |
|
|
(i) |
|
Euro |
-27.891.199 |
-99.086.444 |
50,6% |
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-27.836.215 |
-75.998.278 |
38,8% |
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-20.415.683 |
-5.242.226 |
2,7% |
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
-5.361.987 |
-2.634.015 |
1,3% |
|
(v) |
|
Alte valute |
-4.795.804 |
-12.980.078 |
6,6% |
|
D. |
Capital normativ total |
26.382.005.510 |
26.405.708.822 |
|
|
|
E. |
Raportul poziţiei valutare deschise (%) |
|
|
|
|
|
1 |
Lungi |
|
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
1,16 |
1,06 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
0,21 |
0,11 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
0,00 |
0,01 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
0,02 |
0,04 |
|
|
(v) |
|
Alte valute |
0,09 |
0,09 |
|
|
2 |
Scurte |
|
|
|
|
|
(i) |
|
Euro |
-0,11 |
-0,39 |
|
|
(ii) |
|
Dolari SUA |
-0,11 |
-0,29 |
|
|
(iii) |
|
Ruble ruseşti |
-0,08 |
-0,02 |
|
|
(iv) |
|
Lei româneşti |
-0,02 |
-0,01 |
|
|
(v) |
|
Alte valute |
-0,02 |
-0,05 |
|