Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit ratele pentru aplicarea noilor instrumente macroprudențiale, adoptate de BNM în temeiul Legii nr.202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor [1] și al Regulamentului cu privire la amortizoarele de capital ale băncilor [2], aprobat prin Hotărârea Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018.
Astfel, suplimentar la cerința de fonduri proprii minime de 10%, băncile sunt obligate să mențină fonduri proprii de nivel 1 de bază necesare pentru a îndeplini cerințele privind amortizorul de conservare a capitalului, amortizorul anticiclic de capital, amortizorul de risc sistemic și, după caz, amortizorul aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII) conform ratelor amortizoarelor, aprobate prin Hotărârile Comitetului executiv al BNM nr.110 din 24.05.2018 și nr.193 din 31.07.2018:
1. rata amortizorului de conservare a capitalului este egală cu 2,5% din cuantumul total al expunerii la risc a băncilor;
2. rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova este egală cu 0% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.
În același timp, băncile trebuie să asigure evidența adecvată a ratelor amortizorului anticiclic aplicabile pentru statele în care ar putea avea expuneri din credite;
3.1. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova este egală cu 1% din cuantumul expunerii la risc a băncilor.
3.2. rata amortizorului de risc sistemic pentru expunerile situate în Republica Moldova se majorează cu 2 puncte procentuale în cazul băncilor al căror capital este deținut, direct și/sau indirect, în proporție de peste 50% cumulativ, de către persoane care întrunesc oricare din următoarele criterii:
a) nu sunt entități din sectorul financiar;
b) sunt rezidente ale statelor/au sediul în statele în care nu se aplică cerințe de supraveghere și reglementare prudențială cel puțin echivalente cu cele aplicate în Republica Moldova, determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei;
c) nu sunt supuse supravegherii de către autorități de supraveghere a sectorului bancar sau a pieței de capital din țările respective.
Pentru deținerile directe și/sau indirecte în capitalul băncilor deținute de către băncile de dezvoltare multilaterală, determinate prin actele normative ale Băncii Naționale a Moldovei, criteriile enumerate la pct.3.2. nu se vor aplica.
4. rata amortizorului aferent societății de importanță sistemică (amortizorul O-SII), pentru bănci identificate ca societăți de tip O-SII din Republica Moldova, este egală cu:
a) 0,75% pentru BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.,
b) 0,50% pentru B.C. „VICTORIABANK” S.A. și BC „Moldindconbank” S.A.,
c) 0,25% pentru BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A.
Prin urmare, cerința de capital pentru băncile din Republica Moldova va varia între 13,5% și 16,25%, în funcție de structura acționariatului și de importanța sistemică a băncii. Anterior se aplica cerința de capital de 16% pentru toate băncile.
Decizia a fost luată în baza analizelor și studiilor efectuate de Direcția stabilitate financiară a BNM, care au ca scop evaluarea riscurilor potențiale pentru sectorul bancar. Frecvența revizuirii ratelor amortizoarelor de capital este trimestrială - în cazul amortizorului anticiclic pentru Republica Moldova, anuală - în cazul amortizorului O-SII și cel puțin o dată la doi ani – în cazul amortizorului de risc sistemic.