Accessibility options

  • Schedule of reception of citizens by the Executive Board of the National Bank of Moldova.
    The registration of applicants for an audience is carried out based on a written request on the subject addressed.


  • Anca Dragu, Governor

    1st Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Petru Rotaru, First Deputy Governor

    2nd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Tatiana Ivanicichina, Deputy Governor

    3rd Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Constantin Șchendra, Deputy Governor

    4th Wednesday of the month: 14.00-16.00.


  • Mihnea Constantinescu, Deputy Governor

    5th Wednesday of the month: 14.00-16.00.

Please, note the requirements for receiving and examining petitions and requests for access to information of public interest addressed to the National Bank of Moldova!

Details

 

Main navigation BNM

Expand Hide
02.01.2024

Sumar privind modelul de testare la stres în scop macroprudențial

 

Modelul de testare la stres în scop macroprudențial permite evaluarea impactului condițiilor macroeconomice asupra sectorului bancar. Din punct de vedere metodologic, testarea la stres în scop macroprudențial reprezintă un model macroeconometric în care regresiile sunt estimate prin tehnici frecventiste (OLS și ARDL). Estimările sunt efectuate în baza datelor trimestriale, iar primele observații sunt reprezentate de valorile variabilelor atestate în trimestrul I 2014.  Această abordare face posibilă cuantificarea relațiilor cantitative dintre dinamica variabilelor economice și evoluția indicatorilor bancari.

Într-o primă fază sunt simulați indicatorii la nivelul întregului sector bancar, iar în etapa următoare rezultatele sunt repartizate pe bănci.

Sub aspect structural, modelul este compus din câteva module dedicate:

  1. creditului nou,
  2. riscului de credit,
  3. contului de profit și pierderi,
  4. echilibrării bilanțului contabil.

De asemenea, modelul include un modul separat destinat relațiilor macroeconomice. Un aspect important se referă la captarea efectelor de runda a doua. Astfel, modelul reflectă impactul șocurilor economice asupra sectorului bancar, dar relevă și influența sectorului bancar asupra dinamicii economice.

În baza modelului, sunt construite două scenarii ce cuprind un orizont de timp ce poate varia între 8 și 12 trimestre. Scenariul de bază e realizat în baza prognozelor disponibile, dar și a extrapolării tendințelor actuale. Scenariul advers presupune stresarea sectorului bancar prin simularea unui șoc macroeconomic sever, dar plauzibil.

 

Subscribe to Newsletter
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.