В течение 9 месяцев 2022 года Национальный банк Молдовы (НБМ) продолжил процесс пруденциального надзора за банками в Республике Молдова, преследуя соблюдения требований законодательства, с целью обеспечения стабильности и жизнеспособности банковской системы.
Банковский сектор, по данным, представленным банками, характеризуется ростом активов, кредитов, собственных средств, ставки собственных средств и банковских депозитов. Прибыль за год по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличилась, в основном, в результате увеличения процентных и непроцентных доходов.
Одновременно вклады физических и юридических лиц уменьшились. Также произошло увеличение абсолютного значения просроченных кредитов, проблемных кредитов и, как следствие, ухудшение качественных показателей кредитного портфеля по сравнению с концом предыдущего года.
По состоянию на 30.09.2022 г. в Республике Молдова действовало 11 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы. Один банк находился под надзором в рамках режима раннего вмешательства, примененного 11.01.2019. В результате изменений, зарегистрированных в составе акционеров банка, были укомплектованы органы управления. Так, позднее решением Исполнительного комитета НБМ было принято решение:
- об отзыве и прекращении полномочий временных администраторов с полномочиями членства в Комитете управления;
- о продлении срока полномочий временного администратора с полномочиями председателя Совета банка до 25.04.2023 г.
Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам
Банковский сектор по состоянию на 31.09.2022, на основании предоставленных отчетов лицензированными банками, зарегистрировал следующие тенденции:
Активы и обязательства
Общие активы составили 125,0 миллиарда леев, увеличившись в течение 9 месяцев 2022 года на 5,5% (6,5 миллиарда леев).
В структуре активов наибольшая доля пришлась на статью баланса «Кредиты и авансы по амортизированной стоимости», которая составила 46,6% (58,2 миллиарда леев), выше на 0,5 процентных пункта (п. п.) по сравнению с концом прошлого года.
Доля средств в НБМ составила 29,9% (37,4 миллиарда леев), увеличившись на 10,7 п. п., а доля банковских инвестиций в государственные ценные бумаги и сертификаты Национального банка (CНБ) составила 10,9% (13,5 миллиарда леев), снизившись на 5,0 п. п. Остальная часть активов, которая составляет 12,7% (15,8 миллиарда леев), поддерживается банками в других банках в денежной наличности, материальных и нематериальных активах и т. д. Их доля снизилась на 6,1 п. п.
Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 48,2% от общего количества активов или 60,2 миллиарда леев, увеличившись в анализируемом периоде на 6,9% (3,9 миллиарда леев). В то же время объем новых кредитов, предоставленных в течение 9 месяцев 2022 года, снизился на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшее увеличение кредитового портфеля в течение 9 месяцев 2022 года было зарегистрировано по кредитам, предоставленным для приобретения/строительства недвижимости, сальдо которых выросло на 989,8 миллионов леев (8,7%), до 12,4 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным небанковской финансовой среде - на 653,0 миллиона леев (36,2%), до 2,5 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным пищевой промышленности, - на 556,2 миллиона леев (16,3%), до 4,0 миллиарда леев и по кредитам, предоставленным физическим лицам, осуществляющим деятельность - на 549,7 миллионов леев (47,9%), до 1,7 миллиарда леев, и кредитам, предоставленным в области строительства - на 284,2 миллиона леев (26,2%), до 1,4 миллиарда леев.
В то же время наибольшее снижение в абсолютном выражении зафиксировано по кредитам, выданным производственной отрасли, на 207,9 миллионов леев (7,4%), до 2,6 миллиарда леев, по кредитам, предоставленным энергетической отрасли – на 162,4 миллиона леев (+16,3%), до 836,7 миллиона леев.
В течение отчетного периода доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и скомпрометированные) в общих кредитах увеличилась на 0,4 п. п., составив 6,5% на 30.09.2022 г., указанный показатель варьирует от 1,8% до 9,6%, в зависимости от банка.
Одновременно, неблагоприятные кредиты в абсолютном значении увеличились на 13,1% (454,4 миллиона леев), составив 3,9 миллиарда леев.
В анализируемом периоде просроченные кредиты увеличились на 16,9% (294,6 миллиона леев) до 2,0 миллиардов леев. Доля просроченных кредитов в общем объеме кредитов составила 3,4%, увеличившись на 0,3 п. п. по сравнению с 30.09.2021 г. в диапазоне от 0,6% до 9,1%, в зависимости от банка.
В то же время в отчетном периоде было зарегистрировано снижение сальдо депозитов, в основном вызванное внешними событиями. Согласно пруденциальным отчетам, оно снизилось на 2,1 миллиарда леев или на 2,3%, составив 88,0 миллиарда леев (депозиты физических лиц составили 60,9% от обшей суммы депозитов, депозиты юридических лиц – 37,8% и депозиты банков – 1,3%) в результате снижения сальдо депозитов физических лиц на 2,3 миллиарда леев (4,2%), до 53,6 миллиарда леев, депозитов юридических лиц на 744,7 миллионов леев (2,2%), до 33,3 миллиарда леев. Одновременно, депозиты банков увеличились на 973,6 миллионов леев (7,5 раза), до 1,1 миллиарда леев.
Из общего объема депозитов 57,7% составили депозиты в леях, сальдо депозитов уменьшилось на 941,0 миллиона леев (1,8%) по сравнению с концом прошлого года, составив 50,8 миллиарда леев на 30.09.2022. Депозиты в иностранной валюте составили 42,3% от общего количества депозитов, их сальдо в отчетном периоде снизилось на 1,2 миллиарда леев (3,0%), составив 37,2 миллиарда леев (снятие валютных депозитов – эквивалент 649,7 миллиона леев, отрицательная переоценка валютных депозитов – 546,9 миллиона леев).
Доходы и рентабельность
Прибыль по банковской системе на 30.09.2022 составила 2,8 миллиарда леев, увеличившись на 71,6% (1,2 миллиарда леев) по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Увеличение прибыли определено увеличением процентных доходов на 2,8 миллиарда леев (77,0%) (в основном, от кредитной деятельности), доходов от сборов и комиссионов - на 366,7 миллиона леев (20,2%), доходов от разницы валютного курса – на 355,0 миллиона леев (41,5%). В то же время непроцентные расходы (вознаграждения и комиссионные расходы, административные расходы, резервы, обесценение финансовых и нефинансовых активов и др.) увеличились на 1,7 миллиарда леев (44,7%), а процентные расходы - на 645,7 миллиона леев (71,2%).
Общие доходы составили 10,0 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом предыдущего года на 3,6 миллиарда леев (55,4%), из которых процентные доходы составили 6,4 миллиарда леев (64,5%), а непроцентные доходы – 3,5 миллиарда леев (35,5%).
В то же время общие расходы составили 7,1 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,4 миллиарда леев (49,7%), из которых процентные расходы составили 1,6 миллиарда леев (21,8%), а непроцентные расходы – 5,6 миллиарда леев (78,2%).
На 30.09.2021 рентабельность активов составила 3,1%, увеличившись на 1,1 п. п. по сравнению с концом прошлого года, а рентабельность капитала составила 18,1%, на 5,8 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года.
Соответствие пруденциальным нормам
В течение 9 месяцев 2022 года банки продолжили поддерживать показатель ликвидности на высоком уровне, выше нормативных лимитов.
Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I принцип ликвидности) составило 0,74 (предел ≤1), в пределах от 0,33 до 0,86, находясь практически на том же уровне, что и в конце 2021 года.
III принцип ликвидности, который представляет соотношение между скорректированной фактической ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, не должен быть меньше 1 по каждому сроку погашения, также соблюдался всеми банками, начиная с 1,36 по срокам погашения до одного месяца включительно до 134,39 со сроком погашения от одного месяца до 3 месяцев включительно.
Показатель покрытия необходимости ликвидности по сектору составил 174,4% (предел ≥ 80% - начиная с 1 января 2022) и варьировал в банках между 117,2% и 508,4%, снизившись на 183,9 п. п. по сравнению с концом прошлого года.
Согласно отчетам, представленным банками на 30.09.2022, общая ставка собственных средств по банковскому сектору составила 29,8%, на 3,9 п. п. выше по сравнению с концом прошлого года и варьировала между 22,0% и 63,4%. Все банки соблюдали показатель «Ставка совокупных собственных средств» (≥10%)
Также все банки выполнили требование показателя «Ставка совокупных собственных средств», принимая во внимание буферы капитала.
На 30.09.2022 г. общие собственные средства составили 17,8 миллиарда леев и увеличились на 17,5% (2,7 миллиарда леев). Увеличение собственных средств, в основном, было обусловлено отражением банками приемлемой прибыли после проведения общих собраний акционеров и после получения разрешения НБМ на зачисление в собственные средства прибыли, полученной в 2022 году.
На 30.09.2022 банки соблюдали пруденциальные показатели о крупных подверженностях и подверженностях к аффилированных им лицам.
Развитие законодательной базы и ее гармонизация с основами ЕС
В течение третьего квартала 2022 года была продолжена работа по продвижению требований Базеля III путем актуализации, разработки и доработки проектов подзаконных нормативных актов (требований к плану оздоровления банка, требований по покрытию требования ликвидности, в части эффекта рычага, буферов капитала, показателя чистого стабильного финансирования (NSFR), требования к независимому мышлению для органа управления), которые дополнят вторичную нормативную базу для применения положений Закона о деятельности банков № 202/2017.
