В течение I квартала 2021 года Национальный банк Молдовы (НБМ) продолжил пруденциальный надзор за банками Республики Молдова, преследуя соблюдение законных требований, для предотвращения и ограничения рисков, присущих банковской деятельности.

На 31.03.2021 в Республике Молдова действовали 11 банков, лицензированных Национальным банком Молдовы. К.Б. «ENERGBANK» А.О. находился под надзором в рамках режима раннего вмешательства, примененного 11.01.2019 в результате установления согласованно действующей группы лиц, которая приобрела и владела существенным владением в уставном капитале банка в размере 52,55% без предварительного письменного разрешения НБМ. Позднее, Постановлением Исполнительного комитета НБМ от 09.10.2020 был продлен период назначения временных руководителей К.Б. «ENERGBANK» А.О. до 29.10.2021.

В течение I квартала 2021 года не было значительных изменений в структуре акционариата лицензированных банков Республики Молдова.

I квартал 2021 года характеризуется растущими активами, кредитами, депозитами физических лиц, легким улучшением качества кредитного портфеля. Банковский сектор имеет высокий уровень ликвидности. В то же время, по сравнению с концом предыдущего года снизились собственные средства, депозиты юридических лиц, а прибыль, полученная в I квартале 2020 года, снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Финансовое положение банковского сектора и соответствие пруденциальным нормам

Банковский сектор по состоянию на 31.03.2021, на основании предоставленных отчетов лицензированными банками, зарегистрировал следующие тенденции:

Активы и обязательства

Общие активы составили 104,5 миллиарда леев, увеличившись в течение I квартала 2021 года на 0,6% (605,2 миллиарда леев).

В структуре активов наибольшая доля пришлась на статью баланса «Кредиты и авансы по амортизированной стоимости», которая составила 43,7% (45,7 миллиарда леев), выше на 0,5 процентных пункта (п. п.). Доля банковских инвестиций в государственные ценные бумаги и сертификаты Национального банка (CНБ) составила 18,5% (19,3 миллиарда леев), увеличившись на 0,9 п. п. Доля средств в НБМ составила 20,3% (21,2 миллиарда леев), снизившись на 1,4 п. п. Остальная часть активов, которая составляет 17,5% (18,3 млн. леев), поддерживается банками в других банках в денежной наличности, материальных и нематериальных активах и т. д., и их доля не изменились по сравнению с концом прошлого года.

Валовой (пруденциальный) остаток кредитов составил 44,6% от общего количества активов или 46,6 миллиарда леев, увеличившись в анализируемом периоде на 2,2% (993,9 миллиона леев). В то же время объем новых кредитов, предоставленных в течение I квартала 2021 года, увеличился на 7,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольшее увеличение кредитового портфеля было зарегистрировано по кредитам, предоставленным для приобретения/строительства недвижимости – на 5,8% (460,7 миллиона леев) и по потребительским кредитам - на 5,0% (372,2 миллиона леев).

В течение рассматриваемого периода доля неблагоприятных кредитов (субстандарт, сомнительные и скомпрометированные) в общих кредитах снизилась незначительно -на 0,2 п. п., и составляет 7,2% на 31.03.2021, указанный показатель варьирует от 2,5% до 15,0%, в зависимости от банка.

Одновременно, неблагоприятные кредиты в абсолютном значении незначительно увеличились - на 0,1% (4,0 миллиона леев), составив 3,4 млрд. леев.

В анализированном периоде незначительно снизилась и доля просроченных кредитов в общих кредитах, с 4,5% до 4,4%.

В то же время продолжилась тенденция снижения сальдо депозитов. Согласно пруденциальным отчетам, они снизились в отчетном периоде на 586,4 миллиона леев или на 0,7%, составив 79,1 миллиарда леев (депозиты физических лиц составили 65,8% от обшей суммы депозитов, депозиты юридических лиц – 34,1% и депозиты банков – 0,1%). Наибольшее влияние на снижение сальдо депозитов имело снижение депозитов юридических лиц на 1,8 млрд. леев (6,2%), до 26,9 млрд. леев. Одновременно, объем депозитов физических лиц увеличился на 1,2 млрд. леев (2,4%), до 52,0 млрд. леев.

Из  общего объема депозитов 58,6% составили  депозиты в леях, сальдо депозитов в леях осталось  практически на том же уровне, что и в конце прошлого года, составив 46,3 миллиарда леев на 31.03.2021. Депозиты в иностранной валюте составили 41,4% от общего количества депозитов, их сальдо в отчетном периоде снизилось на 589,5 миллиона леев (1,8%), составив 32,7 миллиарда леев (снятие валютных депозитов – эквивалент 1,0 миллиарда леев, колебание валютного курса, которое составило + 417,3 миллиона леев).

Доходы и рентабельность

Прибыль по банковской системе на 31.03.2021 составила 422,4 миллиона леев, снизившись на 2,3% (9,9 миллиона леев) по сравнению с тем же периодом прошлого года.

• Снижение прибыли определено, в большей степени, увеличением непроцентных расходов на 14,4% (153,3 миллиона леев), преимущественно, в результате увеличения административных расходов.  В то же время снизились процентные расходы на 18,5% (67,2 миллиона леев) в результате снижения средней ставки по депозитам в национальной валюте с 4,76% 31.03.2020 до 3,87% 31.03.2021 и, соответственно, в валюте, с 0,97% до 0,61%.
• В то же время было зафиксировано увеличение непроцентных доходов на 11,4% (82,9 миллиона леев), главным образом, в результате увеличения доходов от сборов и комиссионов на 17,9% (80,6 миллиона леев). Процентные доходы снизились на 0,6% (6,6 миллиона леев) в результате снижения средней процентной ставки по кредитам в молдавских леях с 8,08% 31.03.2020 до 7,51% 31.03.2021 и в валюте с 5,02% до 4,85%. Одновременно снизилась средняя процентная ставка по Государственным Ценным Бумагам с 5,2% до 5,04%.

Общий доход составил 1,9 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с концом прошлого года на 76,2 миллиона леев (4,1%), из которых процентные доходы составили 58,0% (1,1 миллиарда леев), а непроцентные доходы – 42,0% (812,2 миллиона леев). В то же время общие расходы составили 1,5 миллиарда леев, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 86,1 миллиона леев (6,0%). Процентные расходы составили 19,6% (295,8 миллиона леев) от общих расходов, а непроцентные расходы – 80,4% (1,2 миллиарда леев) от общих расходов.

Рентабельность активов и рентабельность капитала на 31.03.2021 составила 1,6% и, соответственно, 9,3%, снизившись на 0,1 процентных пункта и, соответственно, 0,3 процентных пункта по сравнению с концом прошлого года.

Соответствие пруденциальным нормам

В течение I квартала 2021 года банки продолжили поддерживать показатель ликвидности на высоком уровне.

Так, значение долгосрочного показателя ликвидности (I принцип ликвидности) составило 0,7 (предел ≤1), на том же уровне, что и в конце 2020 года.

Текущая ликвидность по сектору (II принцип ликвидности) составила 50,4% (предел ≥20%), более половины активов банковского сектора сконцентрированы в ликвидных активах. Большую долю ликвидных активов составляют депозиты в НБМ – 40,7%, ликвидные ценные бумаги – 33,5% и чистые межбанковские средства – 15,4%. В течение I квартала 2021 года доля депозитов в НБМ снизилась на 2,2 п. п. в результате снижения нормы обязательных резервов банков с 42,5% до 32%, а доля денежной наличности - на 1,0 п. п. Одновременно, увеличилась доля ликвидных ценных бумаг на 2,0 п. п.  и доля чистых межбанковских средств –на 1,3 п. п.

III принцип ликвидности, который представляет соотношение между скорректированной фактической ликвидностью и необходимой ликвидностью по каждому сроку погашения, не должен быть меньше 1 по каждому сроку погашения, соблюдается всеми банками.

Показатель покрытия необходимости ликвидности по сектору составил 294,3 % (предел ≥ 70% - начиная с 1 января 2021) и варьировал в банках между 151,0% и 1 237,0%. В настоящее время все банки соответствуют этим положениям.

Согласно отчетам, представленным банками на 31.03.2021 общая ставка собственных средств по банковскому сектору составила 26,6%, на 0,5 п. п. ниже по сравнению с концом прошлого года и варьировала в банках между 19,1% и 46,9%. Все банки соблюдали показатель «Ставка совокупных собственных средств» (≥10%).

Также все банки выполнили требование показателя «Ставка совокупных собственных средств», принимая во внимание буферы капитала, за исключением одного банка, где ставка совокупных собственных средств была ниже, чем требование, установленное в результате процесса надзора и оценки, комбинированное с буферами капитала. В соответствии с Постановлением Исполнительного комитета НБМ № 91 от 03.04.2020 временное использование буфера консервации капитала не считается нарушением.

На 31.12.2020, общие собственные средства составили 13,5 миллиарда леев и снизились на 0,6% (74,6 миллиона леев), в частности, в результате выкупа одним банком его акций с предварительным разрешением Национального банка и увеличения в некоторых банках положительной разницы между скидками на потери по активам и условным обязательствам и увеличения потерь от обесценения активов, и резервов на потери.

На 31.03.2021 года банки соблюдали пруденциальные показатели в отношении крупных подверженностей и подверженностей, связанных с аффилированными им лицам.

Одновременно, в одном банке соотношение между показателем суммы совокупной подверженности банка перед аффилированными лицами или группами связанных лиц, которые являются по величине первыми десятью задолженностями по кредиту, и общим кредитным портфелем превышает пруденциальный предел 30%. Принимая во внимание, что банки поддерживают дополнительное требование к собственным средствам для соответствующего предела, превышение 30% лимита не считается нарушением.

Развитие законодательной базы и ее гармонизация с основами ЕС

В первом квартале 2021 года с целью применения положений Закона № 202/2017 о деятельности банков, Национальный банк Молдовы внес поправки в Регламент о владении долей участия в уставном капитале банка№ 127/2013 и Регламент о требованиях к членам органа управления банка, холдинговых финансовых обществ или смешанных холдинговых финансовых обществ, руководителям отделения банка другого государства, лицам, занимающим ключевые должности, и к ликвидатору банка в процессе ликвидации № 292/2018.

Данные изменения касаются порядка получения разрешений НБМ для приобретения акций банка или назначения банком членов руководящего органа банка, руководителей отделения банка другого государства и лиц, занимающих ключевые должности. Таким образом, эти разрешения могут быть получены не только на бумажном носителе, но и в электронном виде, через веб-портал Информационной системы НБМ.

Приравнивание банковского законодательства к международным стандартам путем усовершенствования количественных и качественных механизмов управления банками будет способствовать продвижению надежного и стабильного банковского сектора, росту прозрачности, доверию и привлекательности местного банковского сектора для потенциальных инвесторов и кредиторов банка, а также для депонентов и клиентов, развитию новых финансовых продуктов и услуг.