В целях защиты вкладчиков, а также для обеспечения стабильности и жизнеспособности банковской системы, Национальный банк Молдовы осуществляет пруденциальный надзор за банками Республики Молдова, направленный на соблюдение правовых требований для предупреждения и ограничения рисков, характерных для банковской деятельности.
Негативные последствия пандемии COVID-19, вызванные в начале 2020 года, ощущаются в большинстве сфер экономики, что косвенно влияет на банковскую, учитывая ее роль в финансовом посредничестве. Таким образом, для обеспечения стабильности банковской системы путем поддержания критических функций банков, а также смягчения потенциального воздействия на экономический рост и на население, в 2020 году Национальный банк в рамках предоставленной правовой основы предпринял несколько действий в этом отношении. Национальный банк предложил банкам использовать гибкий подход к экономическим агентам, которые получили банковские кредиты, путем отсрочки или изменения сроков платежей и/или сумм, подлежащих оплате. Кроме того, Национальный банк принял подобные действия для поддержки физических лиц-потребителей банковских кредитов, предоставляя возможность гибкого управления платежными обязательствами должников, имеющих затруднения по оплате. В то же время было принято решение об ослаблении требований в отношении буфера консервации капитала и рекомендовал банкам воздержаться от распределения капитала в виде дивидендов или других форм распределения.
Непредсказуемость экономических воздействий пандемии COVID-19 в следующий период на банки, а также на надзор основанный на рисках, обуславливают Национальный банк пересмотреть свои действия, предпринятые в процессе надзора за банками, чтобы в основном сосредоточиться на тех областях, в которых могут возникнуть самые большие риски. Идентификация и оценка рисков, с которыми сталкиваются поднадзорные организации, служат основой для определения приоритетов для банковского надзора в рамках процесса стратегического планирования и рациональное использование ограниченных человеческих ресурсов Национального банка.
В результате оценки основных рисков и вызовов, связанных с банковской деятельностью, были установлены самые важные области, на которых будет основан банковский надзор Национального банка в 2021 году в рамках дистанционного надзора, так и проверок на местах:
-
I. Кредитный риск
-
II. Риск, связанный с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ)
-
III. Внутреннее управление, менеджмент риска и внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP)
-
IV. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
-
V. Платежные системы
I. Кредитный риск
В контексте пандемии COVID-19 кредитный риск остается ключевой областью процесса надзора, учитывая прямое влияние качества кредитного портфеля на капитал банков. Кроме того, идентификация, измерение и мониторинг кредитного риска и подверженностей в состоянии невозврата являются важными в процессе надзора и определения реального уровня кредитного риска в банковской системе.
Особое внимание надзорного органа будет уделеннопрактикам кредитования банков обеспечивая, и в дальнейшем их прочность и соответствие действующим нормам и профилю риска.
В то же время, учитывая решения Национального банка о преимуществах, предлагаемых банкам в период чрезвычайного положения в сфере кредитования, а именно гибкость платежных обязательств без реклассификации кредитов в более жесткие категории риска, в процессе надзора будет проверена правильность применения решений НБМ в процессе кредитования и отражения в пруденциальной отчетности.
За 2018 - 2020 годы банки достигли значительного прогресса в снижении доли неблагоприятных кредитов. Однако во время экономического кризиса распространение неблагоприятных воздействий на должников происходит во времени, особенно когда кризис продлевается, и признание потерь, связанных с кредитованием, происходит с опозданием. Таким образом, НБМ уделит больше внимания оценке практик, разработанных и реализованных коммерческими банками для выявления, управления, измерения и смягчения кредитного риска.
В то же время, в течение 2020 года продолжился значительный рост кредитов, предоставленных для приобретения/строительства недвижимости, кредитов, предоставленных сельскому хозяйству и торговле, таким образом, необходимо проанализировать практики по кредитованию и управлению риском концентрации по продуктам или экономическим секторам.
II. Риск, связанный с информационно-коммуникационными технологиями (ИКТ)
В то же время в контексте пандемического кризиса и растущего использования онлайн-услуг существует потенциал для роста кибер-риска банков или их клиентов, что может привести к значительным потерям и может повлиять на репутацию банков.
Учитывая это, в 2021 году Национальный банк Молдовы оценит ситуацию в области ИКТ в лицензированных банках для оценки их соответствия Регламенту о минимальных требованиях для информационных и коммуникационных систем банков и того, как они управляют рисками ИКТ, которым они подвергаются.
Кроме того, на основе комплексного набора проверок и оценок будет проведен внешний надзор в области ИКТ, который позволит оценку рисков ИКТ, к которым подвергаются лицензированные банки.
III. Внутреннее управление, менеджмент риска и внутренний процесс оценки достаточности капитала (ICAAP)
Начиная с 2019 года, процесс надзора и оценки (SREP) является основным инструментом пруденциального банковского надзора Национального банка, является сложным процессом, основанным на использовании профессиональных суждений, анализе риска и предотвращении проблем.
В течение 2021 года Национальный банк продолжит свои усилия по обеспечению эффективного пруденциального надзора. Таким образом, учитывая непредсказуемость экономических последствий пандемического кризиса в процессе SREP, Национальный банк будет использовать прагматичный подход, ориентированный на способность банка поглощать потенциальное воздействие кризиса во времени, главным образом на внутреннее управление и методы, используемые банками для управления проблемами и рисками, связанными с капиталом.
Процесс ICAAP, реализуемый с 2019 года, является относительно новым процессом для банковского сектора Молдовы. Таким образом, мы продолжим более подробный анализ мероприятий по управлению кризисами и планирование капитала, а также с использованием этого процесса управлением в принятии решений. В анализе процессов ICAAP будет отслежена достаточность капитала и его планирование, правильное определение значительных рисков, которым подвергаются банки.
В то же время будет проанализирована деятельность функций внутреннего контроля в банках в свете соблюдения правовых рамок и надзорных требований, обеспечивая соответствующий контроль рисков и существование независимого и эффективного процесса принятия решений в соответствии с необходимостью и внутренними правилами финансовых учреждений.
IV. Борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма
В контексте специального режима деятельности, продиктованного пандемической ситуацией, в течение 2020 года Национальный банк продолжил выполнение действий, предназначенных для предотвращения и ограничения риска, связанного с областью предотвращения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (PCSBFT) путем непрекращающегося надзора за мерами PCSBFT, предпринятыми отчетными организациями, в том числе путем усиления дистанционного наблюдения. В то же время, согласно существующей практике был обеспечен комплексный внешний аудит в области PCSBFT во всех банках; проведение информационных сессий со специалистами в области PCSBFT в рамках отчетных организаций, включая повышение осведомленности о рисках и угрозах, связанных с чрезвычайными ситуациями и т. д.
В 2021 году Национальный банк Молдовы, с целью продолжения применения международных стандартов в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, укрепит свои усилия по осуществлению рекомендаций Комитета MONEYVAL (Совет Европы) в результате принятия Отчета об оценке национальной системы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Республики Молдова в 5-м раунде оценки.
Кроме того, будут предприняты строгие меры для оценки риска отмывания денег и финансирования терроризма и улучшения подхода, основанного на риске в надзорном процессе для эффективной реализации требований PCSBFT. Кроме того, будут предприняты большие усилия для разработки нормативно-правовой базы для этой области, в том числе для оценки процесса установления дистанционных деловых отношений, а также осуществления действий, необходимых для осуществления положений нового закона о процедуре определения нарушений в области предупреждения отмывания денег и финансирования терроризма и порядке применения санкций.
V. Платежные системы
Деятельность по наблюдению за платежными системами и платежными услугами в 2021 году будет направлена на повышение их безопасности и эффективности, чтобы повысить доверие пользователей к платежным услугам и использованным платёжным инструментам, в том числе исходя из действий, отмеченных в Концепции развития платежной области Республики Молдова, утвержденной Национальным банком в 2020 году.
В контексте снижения рисков, связанных с функционированием платежных систем и области платежных услуг Национальный банк сосредоточится на: осуществлении проверок у поставщиков платежных услуг, первостепенно на проверке аспектов, связанных с условиями прозрачности и информации, соблюдением обязательств поставщиками в рамках деятельности по оказанию платежных услуг, а также на рассмотрении непредвиденных ситуаций, неавторизированных операций (мошенничества) с использованием платежных инструментов, их данных и автоматизированных систем удаленного обслуживания; оценке существующих автоматизированных систем удаленного обслуживания; анализе данных, представленных поставщиками платежных услуг по использованию платежных услуг и инструментов; рассмотрении и урегулированию петиций, связанных с использованием платежных услуг и инструментов; мониторинге возникновения новых технологий в области платежных систем; проверке реализации поставщиками платежных услуг новых продуктов и услуг.
Национальный банк обеспечит реализацию всех действий для выполнения приоритетов банковского надзора за счет собственного бюджета.
2020
2019
2018
